【免費教學】我用 Fable 5 打造了一個 24 小時 AI 交易員

在這個市場全天候運作、資訊瞬息萬變的時代，依靠人力盯盤不僅消耗精力，更容易因為情緒波動而做出錯誤決策。為了實現真正的交易自動化與紀律，我利用 Fable 5 打造了一個「24小時不間斷的 AI 交易員」。

這套系統不單單只是個下單機器人，而是一個包含「研究到執行、全部自動化閉環」的完整交易生態。今天這篇文章，我將把這套系統的底層邏輯與搭建步驟完整拆解，手把手教你如何建構屬於自己的 AI 交易大腦。

🔄 系統核心架構：自動化閉環總覽

在進入實作細節前，我們必須先了解整個 AI 交易員的運作全貌。這是一個嚴謹的 6 階段閉環系統：

掃描 (Scan) -> 訊號 (Signal) -> 計畫 (Plan) -> 風控 (Risk) -> 執行 (Execution) -> 監控 (Monitor)

每一個環節都由獨立的模組負責，確保系統在任何極端行情下都能保持冷靜與客觀。以下我們逐一拆解如何在 Fable 5 中設定這些模組。

STEP 1: 市場掃描 (Market Scanner)

「系統 24 小時不間斷掃描市場，尋找潛在機會。」

這是 AI 交易員的「眼睛」。你需要設定系統去抓取並過濾海量的市場數據。

• 01 即時價格走勢： 串接交易所或報價 API（如 Binance API 或 TradingView Webhook），設定 1 分鐘、5 分鐘或 1 小時級別的即時 K 線數據源。
• 02 趨勢方向偵測： 設定基礎指標判定大級別多空。例如：設定「價格在 200 EMA 之上視為多頭趨勢」，過濾掉逆勢交易。
• 03 成交量分析： 監控異常爆量與資金流向。可以設定條件：當「單根 K 線成交量 > 過去 20 根平均成交量的 3 倍」時，觸發關注。
• 04 新聞與事件監控： 這是 AI 的強項。利用 Fable 5 接入新聞 RSS 或 X (Twitter) 的即時推文，透過自然語言處理 (NLP) 進行情緒分析 (Sentiment Analysis)，辨識利多或利空。
• 05 觀察清單追蹤： 將符合初步條件的標的放入動態觀察池 (Watchlist)，縮小運算範圍，提高系統效能。

💡 實戰設定重點： 可以將「新聞情緒」與「價格突破」設定為 AND 邏輯，只有當基本面與技術面共振時，才進入下一階段，藉此大幅提高勝率。

STEP 2: 訊號引擎 (Signal Engine)

「接著，系統尋找高機率訊號。」

眼睛看到了機會，接下來是大腦進行「辨識與評分」。這是在 Fable 5 寫入交易策略的核心。

• 01 突破型態： 設定價格突破關鍵壓力或支撐位（如前高/前低，或布林帶上下軌）。
• 02 回調型態： 在主趨勢中尋找短暫拉回的買點。例如：多頭趨勢中，價格回踩 20 MA 且出現看漲吞噬 K 線。
• 03 動能加速： 結合 RSI 或 MACD 指標，尋找價格出現強力動能的瞬間。
• 04 趨勢延續： 原趨勢持續發展中，尋找順勢加碼的訊號。
• 05 反轉型態： 尋找潛在的轉折訊號（如雙底、頭肩底、或是背離現象）。

💡 實戰設定重點： 為每個訊號設定「權重分數」。例如，突破型態得 3 分，成交量放大得 2 分。總分超過 4 分才標記為「高機率進場設置」，避免頻繁誤觸發。

STEP 3: 交易規劃 (Trade Planning)

「然後，自動建立完整交易計畫。」

確認訊號後，絕對不能盲目用市價單進場。AI 必須在下單前，把劇本寫好。

• 01 進場區間： 抓出最佳進場價格帶。可以是觸價進場（Stop order）或是掛單等待回踩（Limit order）。
• 02 停損位置 (Stop Loss)： 依結構設定風險下限。這是最重要的！將停損設在關鍵支撐下方或前低點，絕對不允許「扛單」。
• 03 獲利目標 (Take Profit)： 鎖定關鍵壓力位出場。可設定多階段止盈（例如 50% 倉位在 TP1 出場，剩下 50% 留作波段）。
• 04 失效條件： 設定計畫失效的判斷點。例如「如果 4 小時內沒有觸發進場，則取消該筆計畫」，避免行情已經改變還傻傻進場。
• 05 風險報酬比 (R:R Ratio)： 自動計算。寫入嚴格的邏輯：「若 R:R 小於 1:2，則放棄此交易計畫」。

STEP 4: 風控模組 (Risk Management)

「風控系統，會檢查每一個環節。」

交易不是比誰賺得多，是比誰活得久。在進入執行階段前，計畫必須通過風控模組的審批。

• 01 部位大小 (Position Sizing)： 依單筆風險計算下單量。公式：下單量 = 帳戶願意承擔的風險金額 / (進場價 - 停損價)。確保每筆交易最多只虧損總資金的 1%~2%。
• 02 曝險上限： 檢查全部部位總曝險程度。如果手上有 3 張多單，系統應拒絕第 4 張多單的計畫，避免單邊曝險過高。
• 03 回撤控管 (Drawdown Limit)： 確認在允許回撤範圍內。如果當日或當週已經達到最大虧損額度，系統自動強制關機休息。
• 04 波動檢查： 確認市場波動度可接受。若遇到 CPI 發布等極端波動時刻（ATR 異常放大），自動暫停開倉。
• 05 最大虧損： 確保極端情況下不觸及斷頭或穿倉上限。

STEP 5: 自動執行 (Automated Execution)

「計畫通過後，系統自動下單。」

一旦計畫與風控皆亮起綠燈 (Execution Status: 進入持倉監控)，AI 就會透過 API 送出指令。

• 01 自動下單： 依計畫價位自動送出委託單至交易所。
• 02 滑價控制 (Slippage Control)： 限制可接受的成交誤差。對於流動性較差的標的，避免因為市價單造成嚴重的滑價損失。
• 03 部位追蹤： 即時更新持倉損益（PnL），將數據同步至資料庫或前端面板。
• 04 停利停損調整： 依行情動態移動出場點。例如設定「追蹤止損 (Trailing Stop)」，當獲利達到 1R 時，自動將停損移至成本價（保本）。
• 05 執行紀錄： 留存每筆交易的完整紀錄（時間、價格、訊號截圖、滑價），這對於未來的系統覆盤至關重要。

STEP 6: 監控迴圈 (Monitoring Loop)

「系統，全天候保持運作。」

交易員可以睡覺，但系統不會。

• 01 持續掃描： 循環偵測市場變化，將新的數據餵回 STEP 1。
• 02 觸發警示： 當條件成立（進場、停損、止盈）時，即時發送推播通知，讓你在外也能掌握 AI 動態。
• 03 狀態監控： 追蹤現有部位表現，檢查是否有 API 斷線或餘額不足等異常狀況。
• 04 主動覆盤： 定期（如每週末）檢視策略成效，統計勝率、盈虧比等數據。
• 05 觀察清單更新： 動態調整追蹤名單，剔除死水標的，加入近期熱門標的。